Prime de risque de marché S&P 500

La prime de risque de marché reflète le surcroît de rendement exigé par les investisseurs par rapport au taux sans risque. Cet indicateur, essentiel pour le calcul de taux d'actualisation s'extrait du rendement implicite du marché en comparant le niveau actuel des cours de bourse aux anticipations de flux de trésorerie. Il intègre une prime au sens du MEDAF/CAPM et des primes pour biais de prévision.
Les concepts, la méthodologie des calculs, des exemples d'utilisation ainsi qu'un glossaire des termes employés sont détaillés dans la rubrique méthodologie du site, en particulier dans nos fiches techniques n°1, 2, 3 et 5.
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TRI du marché

Taux sans risque

Prime de risque

Prime MEDAF

TRI du marché

Évolution de l'indice (base 1000 au 31/12/2015)
TRI du marché

Rendement et prime de risque du marché

Échantillon S&P 500
Date du calcul n
Nombre de sociétés (1)
C
Capitalisation boursière moyenne (M€)
kL
TRI du marché
rf
Taux sans risque
πE
Prime de risque du marché (écart)
(1) Hors holdings.

* Le TRI et la prime de risque de marché sont présentés à titre indicatif. Ces données servent à illustrer la tendance globale du TRI du marché américain des large cap. Elles ne peuvent être utilisées telles quelles pour le calcul du taux d'actualisation dans le cadre de l'évaluation d'une société ou d'un actif (cf. Fiche méthodologique n°1).

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